Niedobór kapitału banków w scenariuszu szokowym 11,8 mld zł w III kw. '19 - IV kw. '21 - NBP (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

03.12. Warszawa (PAP) - Niedobór kapitału banków w scenariuszu referencyjnym wyniósłby 3,7 mld zł, a w scenariuszu szokowym 11,8 mld zł w okresie III kwartał 2019 r. - IV kwartał 2021 r. Nawet w przypadku realizacji scenariusza szokowego nie doszłoby do efektu zarażania między bankami z tytułu wzajemnych transakcji na rynku międzybankowym - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

"Wyniki dodatkowych analiz wskazują, że nawet w przypadku realizacji scenariusza szokowego nie doszłoby do efektu zarażania między bankami z tytułu wzajemnych transakcji na rynku międzybankowym. W scenariuszu skrajnym tylko w dwóch podmiotach wystąpiłyby założone w badaniu przesłanki do braku spłat zobowiązań wobec innych banków, ale w rzeczywistości inne badane banki nie miały ekspozycji na te podmioty" - napisano w raporcie.

NBP podał, że wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że odporność krajowych banków komercyjnych jest dobra i nieznacznie poprawiła się w stosunku do oceny przedstawionej w poprzedniej edycji raportu.

Z raportu wynika, że istnieje grupa banków o podwyższonym profilu ryzyka płynności mająca około 3-proc. udział w aktywach sektora. Banki te mogłyby mieć problemy z pokryciem swoich zobowiązań płynnymi aktywami. Łączny niedobór aktywów płynnych w tych bankach wyniósłby około 9 mld zł.

NBP ocenił jednak, że wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że prawdopodobieństwo urzeczywistnienia ryzyka systemowego i zakłócenia świadczenia usług finansowych przez banki jest niskie.

Z przedstawionego we wtorek raportu wynika, że w przypadku realizacji scenariusza referencyjnego zdecydowana większość analizowanych banków posiadałaby wystarczające zasoby kapitałowe do rozwijania działalności. Średni łączny współczynnik kapitałowy obniżyłby się z 18,5 proc. do 17,6 proc. Dwa banki nie spełniałyby norm współczynników kapitałowych filarów I i II na koniec okresu symulacji, a niedobór funduszy regulacyjnych wynosiłby łącznie około 340 mln zł. Wymogu połączonego bufora nie spełniłoby łącznie sześć banków, mających 11,5 proc. udział w aktywach sektora bankowego.

W przyjętym na potrzeby testów scenariuszu szokowym łączne współczynniki kapitałowe większości banków obniżyłyby się, a około 21 proc. banków poniosłoby stratę. Średni łączny współczynnik kapitałowy spadłby z 18,5 proc. do 15,8 proc.

W przypadku wszystkich 15 banków niedobór kapitału potrzebnego do ponownego spełnienia obecnego wymogu połączonego bufora wyniósłby

około 12 mld zł, czyli około 25 proc. ich funduszy własnych.

Poniżej wyniki testów warunków skrajnych NBP:

<TAB>

Dane historyczne Wyniki symulacji za okres

III kw. 2018 - II kw. 2019 III kw. 2019 - IV kw. 2021

scenariusz scenariusz

referencyjny szokowy

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 0,56 0,64 1,01

Wynik odsetkowy 2,43 2,4 2,22

Wynik finansowy netto 0,8 0,74 0,13

Potrzeby kapitałowe

Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II (w mld zł) 0,6 0,3 4

Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II

powiększonych o wymóg połączonego bufora (w mld zł) 3,1 3,7 11,8

Banki nie spełniające wymogów filara I i II

liczba banków 2 2 6

udział w aktywach sektora bankowego (w %) 1,1 1,1 6

Banki spełniające wymogi filara I i II,

a niespełniające wymogu połączonego bufora

liczba banków 3 4 9

udział w aktywach sektora bankowego (w %) 5,1 10,4 16,8

</TAB>

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych NBP:

<TAB>

2019 2020 2021

Tempo wzrostu PKB rdr

scenariusz referencyjny 4,3 3,6 3,3

scenariusz szokowy 3,7 0,8 0,3

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL

scenariusz referencyjny 3,6 3,8 4,1

scenariusz szokowy 3,8 5,1 6,7

Inflacja CPI rdr

scenariusz referencyjny 2,3 2,8 2,6

scenariusz szokowy 2,3 3,5 1,1

WIBOR3M

scenariusz referencyjny 1,7 1,7 1,7

scenariusz szokowy 1,6 0,8 0

</TAB>

(PAP Biznes)

seb/ osz/