kontrakty terminowe - wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji

 

 

Depozyt KDPW CCP   Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji  
W20 5,70% 5,70%
W40 5,00% 5,00%
W20 intraday 5,70% 5,70%
ALE 19,80% 19,80%
11B 15,90% 15,90%
ACP 7,70% 7,70%
ALR 14,80% 14,80%
ATT 11,20% 11,20%
BML 35,40% 35,40%
CCC 14,80% 14,80%
CDR 12,10% 12,10%
CIE 9,90% 9,90%
CIG 20,20% 20,20%
CPS 7,80% 7,80%
DNP 14,20% 14,20%
ENA 10,20% 10,20%
EUH 10,30% 10,30%
GPW 7,10% 7,10%
ING 8,30% 8,30%
JSW 17,40% 17,40%
KGH 9,90% 9,90%
KRU 12,20% 12,20%
LPP 11,90% 11,90%
LTS 9,90% 9,90%
LVC 15,60% 15,60%
LWB 12,60% 12,60%
MAB 24,20% 24,20%
MBK 11,60% 11,60%
MIL 12,10% 12,10%
MRC 30,30% 30,30%
OPL 9,20% 9,20%
PCO 7,10% 7,10%
PEO 9,00% 9,00%
PGE 11,50% 11,50%
PGN 8,60% 8,60%
PKN 8,70% 8,70%
PKO 8,80% 8,80%
PLW 21,60% 21,60%
PXM 25,40% 25,40%
PZU 6,90% 6,90%
SPL 9,80% 9,80%
TEN 20,10% 20,10%
TPE 10,60% 10,60%
XTB 24,60% 24,60%
waluty
EUR 1,80% 1,80%
USD 2,90% 2,90%
CHF 2,40% 2,40%
GBP 2,80% 2,80%

 

Stan na dzień 11-07-2022

 

* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP

 

KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.

 

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających

 

Oznacza to że od 25 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:

Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

 

*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.

 

Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj

 

Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Oficjalna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP