kontrakty terminowe - wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji

 

 

Depozyt KDPW CCP   Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji  
W20 6,00% 6,00%
W40 5,10% 5,10%
W20 intraday 6,00% 6,00%
ALE 17,40% 17,40%
11B 15,30% 15,30%
ACP 7,60% 7,60%
ALR 14,40% 14,40%
ATT 11,20% 11,20%
BML 36,40% 36,40%
CCC 14,80% 14,80%
CDR 12,10% 12,10%
CIE 9,60% 9,60%
CIG 19,60% 19,60%
CPS 7,90% 7,90%
DNP 14,10% 14,10%
ENA 10,30% 10,30%
EUH 10,30% 10,30%
GPW 7,10% 7,10%
ING 9,00% 9,00%
JSW 17,60% 17,60%
KGH 10,40% 10,40%
KRU 12,50% 12,50%
KTY 8,70% 8,70%
LPP 12,30% 12,30%
LTS 9,90% 9,90%
LVC 15,50% 15,50%
LWB 13,10% 13,10%
MAB 24,20% 24,20%
MBK 11,70% 11,70%
MIL 12,10% 12,10%
MRC 30,80% 30,80%
OPL 9,20% 9,20%
PCO 11,20% 11,20%
PEO 9,10% 9,10%
PGE 11,50% 11,50%
PGN 8,70% 8,70%
PKN 8,70% 8,70%
PKO 8,80% 8,80%
PLW 20,70% 20,70%
PXM 25,40% 25,40%
PZU 7,10% 7,10%
SPL 9,80% 9,80%
TEN 20,00% 20,00%
TPE 10,60% 10,60%
XTB 23,90% 23,90%
waluty
EUR 1,80% 1,80%
USD 2,90% 2,90%
CHF 2,50% 2,50%
GBP 2,80% 2,80%

 

Stan na dzień 13-09-2022

 

* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP

 

KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.

 

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających

 

Oznacza to że od 22 listopada 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:

Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

 

*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.

 

Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj

 

Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Oficjalna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP