Kontrakty terminowe – wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji
| Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBm*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
| W20 | 6,00% | 6,00% |
| W40 | 6,00% | 6,00% |
| W20 intraday | 5,70% | 5,70% |
| ALE | 16,50% | 16,50% |
| 11B | 15,90% | 15,90% |
| ACP | 7,60% | 7,60% |
| ALR | 14,30% |
14,30% |
| ATT | 11,20% | 11,20% |
| BML | 35,40% | 35,40% |
| CCC | 14,80% | 14,80% |
| CDR | 11,80% | 11,80% |
| CIE | 10,00% | 10,00% |
| CIG | 19,60% | 19,60% |
| CPS | 7,60% | 7,60% |
| DNP | 14.10% | 14,10% |
| ENA | 10,20% | 10,20% |
| EUH | 10,30% | 10,30% |
| GPW | 7,10% | 7,10% |
| ING | 8,30% | 8,30% |
| JSW | 17,40% | 17,40% |
| KGH | 9,80% | 9,80% |
| KRU | 12,20% | 12,20% |
| LPP | 11,90% | 11,90% |
| LTS | 9,90% | 9,90% |
| LVC | 15,60% | 15,60% |
| LWB | 12,60% | 12,60% |
| MAB | 33,90% | 33,90% |
| MBK | 10,60% | 10,60% |
| MIL | 12,10% | 12,10% |
| MRC | 30,60% | 30,60% |
| OPL | 9,20% | 9,20% |
| PCO | 7,30% | 7,30% |
| PEO | 9,00% | 9,00% |
| PGE | 11,40% | 11,40% |
| PGN | 8,60% | 8,60% |
| PKN | 8,70% | 8,70% |
| PKO | 8,70% | 8,70% |
| PLW | 22,00% | 22,00% |
| PXM | 24,60% | 24,60% |
| PZU | 6,80% | 6,80% |
| SPL | 9,80% | 9,80% |
| TEN | 18,70% | 18,70% |
| TPE | 10,60% | 10,60% |
| XTB | 25,10% | 25,10% |
| EUR | 1,70% | 1,70% |
| USD | 2,80% | 2,80% |
| CHF | 2,20% | 2,20% |
| GBP | 2,70% | 2,70% |
Stan na dzień 26-04-2022
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających
Oznacza to że od 25 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiąceg sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdą Państwo TUTAJ.
Podane wartości mają charakter informacyjny.
Oficjalna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 697 49 49 lub mail: mbm@mbank.pl
