Kontrakty terminowe – wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji

  Depozyt KDPW CCP Depozyt mBm*-pobierany przy otwieraniu pozycji
W20 6,00% 6,00%
W40 6,00% 6,00%
W20 intraday 5,70% 5,70%
ALE 16,50% 16,50%
11B 15,90% 15,90%
ACP 7,60% 7,60%
ALR 14,30%

14,30%

ATT 11,20% 11,20%
BML 35,40% 35,40%
CCC 14,80% 14,80%
CDR 11,80% 11,80%
CIE 10,00% 10,00%
CIG 19,60% 19,60%
CPS 7,60% 7,60%
DNP 14.10% 14,10%
ENA 10,20% 10,20%
EUH 10,30% 10,30%
GPW 7,10% 7,10%
ING 8,30% 8,30%
JSW 17,40% 17,40%
KGH 9,80% 9,80%
KRU 12,20% 12,20%
LPP 11,90% 11,90%
LTS 9,90% 9,90%
LVC 15,60% 15,60%
LWB 12,60% 12,60%
MAB 33,90% 33,90%
MBK 10,60% 10,60%
MIL 12,10% 12,10%
MRC 30,60% 30,60%
OPL 9,20% 9,20%
PCO 7,30% 7,30%
PEO 9,00% 9,00%
PGE 11,40% 11,40%
PGN 8,60% 8,60%
PKN 8,70% 8,70%
PKO 8,70% 8,70%
PLW 22,00% 22,00%
PXM 24,60% 24,60%
PZU 6,80% 6,80%
SPL 9,80% 9,80%
TEN 18,70% 18,70%
TPE 10,60% 10,60%
XTB 25,10% 25,10%
     
EUR 1,70% 1,70%
USD 2,80% 2,80%
CHF 2,20% 2,20%
GBP 2,70% 2,70%

 

Stan na dzień 26-04-2022

* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP

 

KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających

Oznacza to że od 25 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:

Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiąceg sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.

Informacje o metodyce SPAN znajdą Państwo TUTAJ.

 

Podane wartości mają charakter informacyjny.

Oficjalna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie  KDPW CCP

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 697 49 49 lub mail: mbm@mbank.pl