kontrakty terminowe - wstępne depozyty zabezpieczające pobierane przy otwieraniu pozycji

Depozyt KDPW CCP   Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji  
W20 5,90% 5,90%
W40 5,00% 5,00%
W20 intraday 5,30% 5,30%
11B 13,30% 13,30%
ACP 7,50% 7,50%
ALE 15,90% 15,90%
ALR 11,70% 11,70%
APR 11,60% 11,60%
ASB 17,30% 17,30%
ATT 11,10% 11,10%
BDX 9,50% 9,50%
CAR 10,20% 10,20%
CCC 16,10% 16,10%
CDR 12,60% 12,60%
CPS 8,60% 8,60%
DOM 8,30% 8,30%
DNP 14,20% 14,20%
EAT 16,90% 16,90%
ENA 10,90% 10,90%
EUH 10,40% 10,40%
GPW 6,90% 6,90%
ING 9,50% 9,50%
JSW 17,60% 17,60%
KGH 11,20% 11,20%
KRU 12,20% 12,20%
KTY 8,70% 8,70%
LPP 12,90% 12,90%
LWB 13,10% 13,10%
MAB 23,30% 23,30%
MBK 11,80% 11,80%
MIL 12,50% 12,50%
OPL 9,00% 9,00%
PCO 16,60% 16,60%
PEO 9,10% 9,10%
PGE 11,80% 11,80%
PKN 8,80% 8,80%
PKO 9,00% 9,00%
PKP 12,70% 12,70%
PXM 22,30% 22,30%
PZU 7,40% 7,40%
SPL 9,90% 9,90%
SVE 36,4% 36,40%
TEN 19,70% 19,70%
TPE 11,00% 11,00%
XTB 21,50% 21,50%
ZAB 9,90% 9,90%
waluty
EUR 1,70% 1,70%
USD 2,80% 2,80%
CHF 2,40% 2,40%
GBP 2,70% 2,70%

 

Stan na dzień 04-02-2025

 

* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP

 

KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.

 

Oznacza to że od 24 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:

Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

 

*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.

 

Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj

 

Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Aktualna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP